Partiamo dal concetto delle
medie mobiliLa base è il concetto di media aritmetica. Per calcolarle dobbiamo sommare tutte le chiusure di n periodi per poi dividere il totale per il numero delle rilevazioni.
Ogni giorno si inserisce una nuova rilavazione di prezzo, eliminando quella di n giorni prima.
La finestra temporale rimane di uguale ampiezza e si sposta includendo il nuovo valore ed escludendo quello più vecchio.
Più elementi contiene e più la media diviene “
lenta” nel reagire alle fluttuazioni dei prezzi.
Il peso dei singoli elementi decresce all’aumentare del loro numero e conseguentemente la loro influenza.
La media segue pertanto il prezzo con una reattività inversamente proporzionale al numero di elementi che la compongono.
Le
medie veloci contengono pochi elementi (5-20).
Le
medie lente contengono molti elementi (50-200).
Una strategia di trading basata sulle medie mobili puuò essere la seguente:
- Si acquista quando i prezzi superano al rialzo la loro media e si vende in caso contrario.
- Si acquista quando la media più veloce supera al rialzo quella più lenta e si vende in caso contrario.
Questo sistema trova il suo limite nelle fasi laterali in quanto si creano solo falsi segnali.
Il Delphic PhenomenonNel suo libro "Il trading facile con le medie mobili", Lowry spiega: «Se osservate in modo opportuno, le medie mobili sono in grado di mostrare in anticipo cosa avverrà in seguito. In molti casi si comportano come frecce che indicano la direzione in cui il mercato ha intenzione di andare.»
Come base devono essere prese le seguenti medie mobili:
- Media mobile semplice a 18 giorni.
- Media mobile semplice a 40 giorni.
Deve essere studiato il movimento del prezzo all’interno delle due medie.
Non appena la media mobile a 18 giorni incrocia al rialzo quella a 40 giorni, si crea un segnale di allerta, che ci informa di un potenziale scenario positivo.
A questo punto deve essere atteso il segnale d’acquisto vero e proprio, che si ha quando il prezzo scende al di sotto della media mobile a 18 periodi.
Di conseguenza deve essere inserito un ordine di acquisto a un prezzo di qualche tick sopra alla media mobile a 18 giorni con uno stop-loss iniziale appena sotto alla media mobile a 40 giorni.
La differenza di prezzo tra il punto in cui è stata aperta la posizione e la media mobile a 40 giorni definisce il rischio iniziale dell’operazione.
Se dopo l’acquisto il mercato si muove verso l’alto è consigliabile spostare lo stop protettivo di conseguenza, aggiornandolo continuamente finché il mercato non inverte la direzione, intercetta lo stop e fa chiudere la posizione.
L’essenza del sistema non è il classico incrocio fra due medie mobili di differente dominio temporale ma si basa sul pullback che i prezzi fanno registrare prima di riprendere il movimento rialzista in essere.
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