Per
arylaryl e chiunque risulti interessato:
ho generato un trading system per l'azione MEDIASET, basato sulle quotazioni di apertura di tale titolo azionario.
Esso si compone di due metodi matematici, uno per l'individuazione della tendenza di lungo termine (metodo "master") e l'altro per l'individuazione della tendenza di breve termine (metodo "slave").
Il metodo "master" è sempre attivo, mentre il metodo "slave" entra in funzione (per un breve periodo di tempo) solo quando il primo segnala una inversione di tendenza.
Quando entrambi i metodi forniscono una indicazione positiva viene segnalato di aprire delle posizioni al rialzo (condizione LONG), mentre quando entrambi i metodi forniscono una indicazione negativa viene segnalato di aprire delle posizioni al ribasso (condizione SHORT).
Quando invece i due metodi forniscono delle indicazioni fra di loro contrastanti, viene segnalato di chiudere tutte le posizioni (condizione FLAT).
Dal 1° Gennaio 2007 ad oggi questo trading system avrebbe fornito i seguenti risultati:
02 01 2007 9,160 LONG
30 01 2007 9,220 FLAT (guadagno: +0,65%)
30 01 2007 9,220 SHORT
11 04 2007 8,280 FLAT (guadagno: +11,35%)
11 04 2007 8,280 LONG
26 04 2007 8,310 FLAT (guadagno: +0,36%)
26 04 2007 8,310 SHORT
07 08 2007 7,660 FLAT (guadagno: +8,49%)
07 08 2007 7,660 LONG
07 09 2007 7,650 FLAT (perdita.....: - 0,13%)
07 09 2007 7,650 SHORT
Operando sull'azione MEDIASET, questo trading system avrebbe dato dal 01 01 2007 un guadagno del 20,72%, mentre operando sui prodotti derivati (certificates, cfd's, futures, options, warrants) collegati a questa azione si sarebbe potuto facilmente quintuplicare questo risultato positivo, grazie all'effetto leva che tali strumenti finanziari offrono.
Fintanto che, però, non si saranno messe a punto delle valide TECNICHE OPERATIVE per i prodotti derivati, sconsiglio vivamente di utilizzare questi strumenti finanziari.
Cordiali saluti a tutti
Enzo